Getting Started to Xetex for Devangari?
Well example 1 makes quite a great effort (with all this mapping directives) to enable a romanized input. If you don't want this ignore all this code and simply start writing e.g. use something like this
\documentclass{article}
\usepackage{fontspec}
\setmainfont[Script=Devanagari]{your font}
\begin{document}
\section{संस्कृतम्}
जीवनस्य लक्ष्यमेव संस्कृतस्य वर्धनम्
\subsection{कोऽम्}
\end{document}
If you want to write also english (or another script) you will perhaps have to insert font switching commands at the language boundaries.
Use fontspec and polyglossia:
\documentclass{article}
% The fontspec package provides a nice interface to font loading.
\usepackage{fontspec}
% standard packages for XeLaTeX
\usepackage{xunicode}
\usepackage{xltxtra}
% The polyglossia package lets us easily use several languages.
\usepackage{polyglossia}
% Define the used fonts. Replace Nakula and XITS by your font choice.
\newfontfamily\devanagarifont[Script=Devanagari]{Nakula}
\newfontfamily\englishfont[Script=Latin]{XITS}
\setmainlanguage{sanskrit}
\setotherlanguages{english}
% Display counters with Devanagari digits
\makeatletter
\def\devanagarinumber#1{\devanagaridigits{\number#1}}
\let\orig@arabic\@arabic
\let\@arabic\devanagarinumber
\makeatother
\begin{document}
\section{संस्कृतम्}
जीवनस्य लक्ष्यमेव संस्कृतस्य वर्धनम्
\subsection{कोऽम्}
संस्कृतं \textenglish{(Sanskrit)} पृथिव्यां प्राचीना समृद्घा शास्त्रीया च भाषा मन्यते। विश्ववाङ्मयेषु संस्कृतं श्रेष्ठरत्नम् इति न केवलं भारते अपि तु समग्रविश्वे एतद्विषये निर्णयाधिकारिभि: जनै: स्वीकृतम्। महर्षिणा पाणिनिना विरचितम् "अष्टाध्यायी" इति संस्कृतव्याकरणम् अधुनापि भारते विदेशेषु च भाषाविज्ञानिनां प्रेरणास्थानं वर्तते। संस्कृतशब्दान् एव उत्तरभारते दक्षिणभारते च स्वमातृभाषास्य संयोजयन्ति। संस्कृतात् प्राय: सर्वा अपि भारतीयभाषाः उद्भूताः।
\end{document}
This renders as (compiled with xelatex)
I can’t verify whether the output is correct, but it seems to be fine (Latin ligatures work).
You might want to define a shortcut for \textenglish, e.g.
\newcommand\eng[1]{\textenglish{#1}}
NOTE: If you are using a binary package installation of TeX Live, like in Debian/Ubuntu, you will need to replace
\newfontfamily\englishfont[Script=Latin]{XITS}
with
\newfontfamily\englishfont[Script=Latin]{xits-regular.otf}
Original solution, expanded on Ulrike’s answer:
\documentclass{article}
% The fontspec package provides a nice interface to font loading.
\usepackage{fontspec}
% Set the main font to Nakula (a Devanagari font I found on my system).
\setmainfont[Script=Devanagari]{Nakula}
% Define the \latinfont command to switch to the XITS font for Latin text
\newfontfamily\latinfont[Script=Latin]{XITS}
% Define the \eng command as a localized version of \latinfont
\newcommand\eng[1]{{\latinfont #1}}
\begin{document}
\section{संस्कृतम्}
जीवनस्य लक्ष्यमेव संस्कृतस्य वर्धनम्
\subsection{कोऽम्}
संस्कृतं \eng{(Sanskrit)} पृथिव्यां प्राचीना समृद्घा शास्त्रीया च भाषा मन्यते। विश्ववाङ्मयेषु संस्कृतं श्रेष्ठरत्नम् इति न केवलं भारते अपि तु समग्रविश्वे एतद्विषये निर्णयाधिकारिभि: जनै: स्वीकृतम्। महर्षिणा पाणिनिना विरचितम् "अष्टाध्यायी" इति संस्कृतव्याकरणम् अधुनापि भारते विदेशेषु च भाषाविज्ञानिनां प्रेरणास्थानं वर्तते। संस्कृतशब्दान् एव उत्तरभारते दक्षिणभारते च स्वमातृभाषास्य संयोजयन्ति। संस्कृतात् प्राय: सर्वा अपि भारतीयभाषाः उद्भूताः।
\end{document}